Contents:
- Heavy-Tailed and Nonlinear Continuous-Time ARMA Models for Financial Time Series (P J Brockwell)
- Nonlinear State Space Model Approach to Financial Time Series with Time-Varying Variance (G Kitagawa & S Sato)
- Nonparametric Estimation and Bootstrap for Financial Time Series (J-P Kreiβ)
- A Note on Kernel Estimation in Integrated Time Series (Y-C Xia et al.)
- Stylized Facts on the Temporal and Distributional Properties of Absolute Returns: An Update (C W J Granger et al.)
- Volatility Computed by Time Series Operators at High Frequency (U A Müller)
- Missing Values in ARFIMA Models (W Palma)
- Second Order Tail Effects (C G de Vries)
- Bayesian Estimation of Stochastic Volatility Model via Scale Mixtures Distributions (S T B Choy & C M Chan)
- On a Smooth Transition Double Threshold Model (Y N Lee & W K Li)
- Interval Prediction of Financial Time Series (B Cheng & H Tong)
- A Decision Theoretic Approach to Forecast Evaluation (C W J Granger & M H Pesaran)
- Portfolio Management and Market Risk Quantification Using Neural Networks (J Franke)
- Detecting Structural Changes Using Genetic Programming with an Application to the Greater-China Stock Markets (X B Zhang et al.)
- and other papers
Readership: Researchers in finance, time series analysis, economics and actuarial science, as well as investment bankers, stock market analysts and risk managers.
Maksa helposti kortilla, Klarnalla, Apple Paylla tai Google Paylla. Etkö ole tyytyväinen? Sinulla on aina 14 päivän palautusoikeus. Lue lisää ehdoistamme. Jos sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen hello@memmo.org.
Memmo tekee opiskelusta helpompaa – missä päin maailmaa ikinä oletkin. Meillä yhdistät kurssikirjat ja fiksut opiskelutyökalut yhteen paikkaan: tiivistelmät, visat, podcastit ja muistikortit. Ja sitten Ted, opiskelukaverisi, joka vastaa kaikkeen, mitä ikinä mietitkin. Yli 50 000 opiskelijaa opiskelee jo täällä – rakennettu auttamaan sinua oppimaan nopeammin ja stressaamaan vähemmän.
Saatat pitää myös näistä
Osta kirja0