Contents:
- Heavy-Tailed and Nonlinear Continuous-Time ARMA Models for Financial Time Series (P J Brockwell)
- Nonlinear State Space Model Approach to Financial Time Series with Time-Varying Variance (G Kitagawa & S Sato)
- Nonparametric Estimation and Bootstrap for Financial Time Series (J-P Kreiβ)
- A Note on Kernel Estimation in Integrated Time Series (Y-C Xia et al.)
- Stylized Facts on the Temporal and Distributional Properties of Absolute Returns: An Update (C W J Granger et al.)
- Volatility Computed by Time Series Operators at High Frequency (U A Müller)
- Missing Values in ARFIMA Models (W Palma)
- Second Order Tail Effects (C G de Vries)
- Bayesian Estimation of Stochastic Volatility Model via Scale Mixtures Distributions (S T B Choy & C M Chan)
- On a Smooth Transition Double Threshold Model (Y N Lee & W K Li)
- Interval Prediction of Financial Time Series (B Cheng & H Tong)
- A Decision Theoretic Approach to Forecast Evaluation (C W J Granger & M H Pesaran)
- Portfolio Management and Market Risk Quantification Using Neural Networks (J Franke)
- Detecting Structural Changes Using Genetic Programming with an Application to the Greater-China Stock Markets (X B Zhang et al.)
- and other papers
Readership: Researchers in finance, time series analysis, economics and actuarial science, as well as investment bankers, stock market analysts and risk managers.
Betala smidigt med kort, Klarna, Apple Pay eller Google Pay. Är du inte nöjd har du alltid 14 dagars ångerrätt. Läs mer i våra villkor. Har du några frågor, mejla oss på hello@memmo.org.
Memmo gör det enklare att plugga – var du än är i världen. Hos oss samlar du kursböcker och smarta studieverktyg på ett och samma ställe: sammanfattningar, quiz, poddar och flashcards. Och så Ted, din studiekompis som svarar på allt du undrar. Över 50 000 studenter pluggar redan här – byggt för att du ska lära dig snabbare och stressa mindre.
Du kanske också gillar
Köp boken0